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题名:
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期权交易策略十讲 qi quan jiao yi ce lue shi jiang / 吴清主编 , 上海证券交易所著 |
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ISBN:
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978-7-5432-2659-3 价格： CNY45.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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235页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2016 |
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内容提要:
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本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。 |
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主题词:
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期权交易 研究 中国 |
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中图分类法:
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F832.53 版次： 5 |
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主要责任者:
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吴清 wu qing 主编 |
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主要团体责任者:
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上海证券交易所 shang hai zheng quan jiao yi suo 著 |