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题名:
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基于VaR和ES的利率风险度量 [ 专著] ji yu VaR he ES de li lv feng xian du liang / (1974-)何启志著 , |
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ISBN:
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978-7-5141-0511-7 价格： CNY30.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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262页 21cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2011 |
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内容提要:
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本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。 |
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主题词:
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利息率 风险管理 中国 |
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中图分类法:
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F832.22 版次： 4 |
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主要责任者:
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何启志 he qi zhi 著 |
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附注:
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安徽财经大学著作出版基金资助 |